Aljezur est situé juste à l'entrée de la côte vicentine et du parc naturel du sud-ouest alentejano. Ce parc s'étend sur 56 952 hectares et compte environ 750 espèces végétales dont une dizaine qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Il est aussi l'un des derniers refuges du lynx ibérique, qui est presque légendaire tant il est rare. Les marcheurs disposent d'un réseau de sentiers de randonnées de plus de 400 km appelé « Rota Vicentina », divisée en trois parcours :
- Le Chemin Historique, long de 230 kms, qui part de Santiago do Cacém et rejoint le cap Saint-Vincent, le point le plus au sud-ouest de l'Europe, vénéré des Phéniciens et des Romains et considéré au Moyen-âge comme le bout du monde.
- Le Sentier des Pêcheurs, long de 120 kms, qui longe le bord de mer sur les falaises aux chemins sablonneux et où les locaux accèdent aux lieux de pêche.
- Les Parcours Circulaires, de 3,5 à 13 kms pour découvrir aussi les terres de l'Alentejo.