Aljezur situa-se à entrada da Costa Vicentina e do Parque Natural do Sudoeste Alentejano. Este parque cobre 56.952 hectares e possui cerca de 750 espécies de plantas, incluindo dez que não existem em nenhum outro lugar do mundo. É também um dos últimos refúgios do lince ibérico, o que é quase lendário por ser tão raro. Os caminhantes contam com uma rede de percursos pedestres de mais de 400 km denominados "Rota Vicentina", divididos em três percursos :
- O Caminho Histórico, com 230 km de extensão, que parte de Santiago do Cacém e chega ao Cabo de São Vicente, a ponta mais sudoeste da Europa, venerada pelos Fenícios e Romanos e considerada na Idade Média como o fim do mundo.
- Trilha dos Pescadores, com 120 km de extensão, que segue à beira-mar em falésias com caminhos de areia e onde os locais acedem a pesqueiros.
- Os Percursos Circulares, de 3,5 a 13 kms para descobrir também as terras do Alentejo.